关于α-稳定的流程驱动的SDES结果:导数公式,梯度估计和存在的法律密度。前两个被认为是在非退化的情况下,同时存在的法律密度在退化情况下考虑。主要工具是Malliavin演算。
张希承,武汉大学数学与统计学院教授,博士生导师。葡萄牙里斯本大学博士后,受法国科学院院士Malliavin邀请访问巴黎一周。法国La Rochelle大学博士后。德国洪堡奖学金资助于德国Bielefeld大学从事随机分析研究。澳大利亚新南威尔士大学博士后。入选教育部“新世纪优秀人才支持计划"。
随机分析是概率论的一个分支。主要内容有伊藤积分,随机微分方程,随机偏微积分,倒向随机微分方程等等。最近大量应用于金融数学。
梯度估计(gradient estimation)短期成本估计的一种简易方法。在成本估计中,所谓梯度是指总成本曲线在一定产出范围...这种利用两组成本-产量观察值间的梯度来估计短期成本的方法,简称为梯度分析法。不过,这种方法不宜在很大产量范围内使用。