对外经济贸易大学

　　对外经济贸易大学量化投资硕士是金融学院下设的研究生专业，金融学院拥有金融学、金融工程学和投资学三个专业，在本科层次设立CFA和FRM等特色专业方向，形成了相互支撑、优势互补的金融学科群，并已形成本科-硕士-博士-博士后等完备的各层次人才培养体系。对外经济贸易大学量化投资硕士复试笔试考试大纲如下：

　　一、卷面总分数为200分，考生选择100分作答

　　二、题型及分值分布

　　1.通识题目(与专业无关)，满分60分，选择30分作答

　　2.金融量化模型题目，满分40分，选择20分(2题)作答

　　 股票定价2题，每题10分

　　 衍生品2题，每题10分

　　3.数学与统计题目，满分60分，选择30分(2题)作答

　　 时间序列分析分析1题，每题15分

　　 运筹与优化1题，每题15分

　　 随机分析1题，每题15分

　　 数理统计1题，每题15分

　　4.编程题目，满分40分，选择20分作答

　　共4题，每题10分，选择2题，可以选择自己熟悉的语言实现

　　三、相关知识点

　　(一)股票定价

　　1、经典投资学理论

　　投资组合理论

　　有效市场假说

　　CAPM模型

　　APT模型

　　择时

　　套利

　　对冲

　　2、股票投资策略

　　动量策略

　　价值策略

　　事件驱动策略

　　alpha策略

　　市场中性策略

　　(二)衍生工具

　　1.远期、期货、互换、期权的基本概念和风险特征

　　四种衍生产品的定义和到期损益特征

　　远期利率协议与远期利率、远期外汇与远期汇率

　　看涨期权和看跌期权的头寸与风险特征

　　2.远期利率协议(FRA)、利率互换和利率期货

　　国债期货的报价、转换因子与最便宜可交割债券

　　利率互换的交易机制

　　三者在管理利率风险方面的区别和联系

　　3.股指期货

　　股指期货报价与结算

　　股指期货如何为股票组合套期保值

　　基差的概念

　　4.欧式看涨期权和看跌期权

　　期权价值的影响因素;

　　各影响因素与期权价值的关系;

　　看涨看跌平价公式及其应用

　　隐含波动率与波动率微笑

　　(三)时间序列分析

　　时间序列的平稳性

　　描述性统计

　　ARMA模型的参数估计、假设检验和预测

　　ARIMA模型的参数估计、假设检验和预测

　　GARCH模型的参数估计、假设检验和预测

　　(四)运筹与优化

　　线性规划问题与单纯形法

　　对偶理论与对偶单纯形法

　　无约束非线性规划问题的概念和解法

　　二次规划问题

　　不确定型决策分析

　　风险决策分析

　　(五)随机分析

　　布朗运动

　　Ito积分

　　Black-Scholes模型

　　风险中性测度

　　Ito引理

　　(六)数理统计

　　连续分布总体参数的估计和假设检验

　　离散分布总体参数的估计和假设检验

　　极大似然估计的基本有限样本性质和大样本性质

　　矩估计的基本有限样本性质和大样本性质

　　似然比检验

　　(七)编程：

　　复试不指定特定的语言，如果没有基础需要准备的话，可以考虑从Matlab，R，C，SAS，python，VBA等语言中选择一种准备。

　　1、基本数据处理

　　数据输入输出

　　基本运算：加减乘除乘方开方等

　　2、流程控制

　　If-else

　　For/while, break, continue

　　3、随机数生成

　　一元随机数成成

　　多元随机数生成

　　简单的蒙特卡洛模拟

　　4、快速学习能力

　　给定算法或实现思路编写脚本和函数

　　快速阅读帮助的能力