西南财经大学金融学院邀请韩冰教授作了一场题为“Option Return Predictability(期权收益可预测性)”的讲座,金融学院设有本科、硕士、博士三个教学层次。本科专业设有:金融学和金融工程;硕士点有:金融理论与实务、商业银行经营管理、国际金融、金融市场学;博士点有金融理论与实践、国际金融、投资与公司理财。金融学在职研究生讲座的主要内容是:
增量对冲股票期权收益的横截面可以由多种股票的特征与企业的基本面,包括特质波动率,过去的股票回报率,盈利能力,现金持有,发行新股,以及分析师预测分散潜在的预测,虽然他们不显著预测我们的样本中的股票收益。我们记录新选项组合策略,即使在交易成本是盈利的。这些利润是健壮的,不能由普通的风险因素来解释。在选项相对估值的系统性模式标的股票,我们发现有期权定价模型和期权市场效率具有重要意义。
多伦多大学罗特曼管理学院金融学教授。韩冰教授的主要研究领域是投资和行为金融学。他的论文发表在顶级金融学,经济学和管理学杂志上,包括Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Review of Financial Studies, Review of Economic Studies, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Management Science, Journal of Economic Theory,和以实践为导向的期刊,如Journal of Investment Management, Journal of Portfolio Management等。他的研究成果已发表在许多国际、全国性会议,受到《纽约时报》、《华尔街日报》等媒体的专访。韩冰教授现为美国金融学会、西方金融学会、美国经济学会、欧洲金融学会的成员。由于其杰出贡献,韩冰教授获得了众多国际知名奖项: GARP Risk Management Research Program Award(2013), American Association of Individual Investors award for outstanding paper in asset pricing research(2013), CBA Foundation Advisory Council Fellowship, University of Texas(2011-2013)。他曾就职于摩根大通等著名公司。