对外经济贸易大学

　　英国诺丁汉大学金融学教授David P.Newton在对外经济贸易大学作了一场题为：推进正交的普遍性方法与基础过程期权定价的讲座，对外经济贸易大学是教育部直属的一所拥有经、管、法、文、理五大门类，以国际经济与贸易、法学(国际经济法)、金融学、工商管理、外语(商务外语)等优势专业为特色的多科性财经外语类全国重点大学、国家“211工程”重点建设高校，由教育部、商务部共建。讲座的主要内容是：

　　出色的精度和速度期权定价可通过正交(Andricopoulos等，JFE，2003年)，延伸到复杂的路径依赖和早锻炼多个维度(Andricopoulos等，JFE，2007)。然而，该技术是不完整的，留下的Black-Scholes-默顿框架高不可攀之外的很多建模过程。在本文中，我们(陈Harkonen牛顿)展示了如何去除剩余的主要块普遍应用。尽管这已经出现很大的问题，该解决方案被证明是概念上简单的实现是简单的。最重要的是，该方法保持它的速度和灵活性跨越的选项功能的复杂组合，但现在是适用在其他潜在过程。

　　Dr.David P.Newton是金融学教授，英国诺丁汉大学。他的研究领域包括金融衍生产品，金融工具和金融市场。大卫在衍生估值方面的专家，并发表了关于顶级期刊，如金融经济学杂志，金融数学，金融研究，杂志期货市场，杂志房地产金融与经济学，杂志衍生物的numeours论文。