上海财经大学

　　上海财经大学信息学院邀请黎子良教授作了一场题为“带有动态因子的多元随机回归及其在宏观经济时间序列中的运用”的讲座，上海财经大学目前拥有会计学、财政学、经济思想史3个国家级重点学科，金融学为国家重点(培育)学科;拥有4个财政部重点学科、6个上海市重点学科；设有国家经济学基础人才培养基地、国家大学生文化素质教育基地、教育部人文社会科学重点研究基地--会计与财务研究院3个国家级基地;并拥有理论经济学、应用经济学、工商管理、管理科学与工程4个一级学科博士学位授权点，44个二级学科博士学位授权点，哲学、理论经济学、应用经济学、工商管理4个博士后流动站。讲座的主要内容是：

　　我们首先给出动态因子模型及其应用宏观经济的简要回顾，与萨金特和西姆斯，股票和Watson，伯南克，博伊文和Eliasz，白族和Ng的开创性工作开始。然后，我们描述了一个新的方法来解决在选择的因素，造型它们的动态和评估基于模型的预测一些长期存在的困难。在这方面，我们还决心在宏观经济相关的价格之谜。这种方法是建立在我们最近的工作建立在高维随机多元回归模型，对资本的系数和排名稀疏。

　　黎子良教授(Professor Tze Leung Lai)，现任美国斯坦福大学统计系教授、统计系原系主任，斯坦福金融工程学院计算和数学工程研究所荣誉院士，斯坦福金融数学工程、金融与风险建模研究所主管。1983年获国际统计学界COPSS奖(被视为国际统计学“诺贝尔”奖)，系该奖首位华人得主。他是美国数理统计学院院士，台湾中央研究院院士，美国统计学会会士。1967年毕业于香港大学，1971年在美国哥伦比亚大学获得数学系博士学位作为一名在全球享有盛誉的华人统计学家，已出版学术专著10余部，发表科研论文270余篇，指导已毕业的博士60余人。他2008年出版的《金融市场的数学模型和方法论》，2013年出版的《动态风险管理：金融模型与数学模型》以及《算法交易和量化科学》已经成为斯坦福大学的必修课教材。