上海财经大学林路教授“次线性期望线性回归”大意内容:非线性期望,其中包括次线性期望,其特殊的情况下,是概率论的一个新的和原有的框架,并已在一些科学领域的应用潜力,特别是在金融风险度量和管理。下的非线性期望框架,然而,有关的统计模型和统计推论尚未确立。本文的目的是构建次线性回归的期望,并探讨其统计推断。首先,一个次线性期望线性回归被定义及其辨识给出。然后,根据次线性期望与新定义的模型,几个参数估计和模型预测的表示定理建议,得到估计的渐近正态性和预测的微型最大性能。此外,新方法的开发,以实现变量选择高维模型。最后,模拟研究和一个真正的金融例子进行了说明新的模式和方法。所有的概念和方法,开发从传统的那些本质的不同,可以被看作是一般的非线性期望统计的基础。