上海财经大学王亚珍教授“建模与分析高频金融数据”资产收益的波动率是中央的理论和资产定价,投资组合配置和风险管理的实践。在金融经济学,还有建模和预测波动性的广泛研究了基于布莱克 - 斯科尔斯,扩散,GARCH,随机波动模型,并暗示从期权价格波动的日线级别。如今,得益于技术创新,高频的财务数据可用于上的所有位置的市场主机不同的金融工具和尺度像单独出价购买和出售,这种投标的全分布。高频数据的可获得性刺激的统计研究,更好地估计volatility.This谈话热潮的兴趣将开始与低频金融时间序列和高频的财务数据进行审查。然后,我将介绍从高频财务数据计算的流行已实现波动呈现大的波动矩阵估计我的工作。