上海财经大学经济学院邀请Baojun Dou老师作了一场题为“Generalized Yule-Walker Estimation for Spatio-Temporal Models with Unknown Diagonal Coefficients”的讲座,经济学院拥有理论经济学一级学科博士学位授予权和博士后流动站,设有政治经济学系、经济史学系、经济学系、数量经济学系等4个系,政治经济学、经济思想史、经济史、西方经济学、数量经济学、人口资源与环境经济学、劳动经济学等7个博士专业和硕士专业,以及涵盖国家经济学基础人才培养基地班、数量经济学、劳动经济学、世界经济学和数理经济学五个专业方向等5个方向的经济学本科专业。讲座的主要内容是:
我们考虑一个类通过允许标量系数的每个位置(或面板)彼此不同的延伸流行的计量空间自回归面板数据模型时空模型。为了克服先天的内生性,我们提出了一种应用最小二乘估计到尤尔 - 沃克方程广义尤拉 - 沃克估计方法。渐近理论的设定下开发的,无论是样本的大小和位置(或面板)的数量趋于无穷大下的固定和阿尔法 - 混合过程一般设置,其中包括由 IID驱动的空间自回归面板数据模型$创新作为特殊情况。所提出的方法同时使用模拟和实际数据说明。