《精算学综合》是对外经济贸易大学精算学研究生专业下设的研究生课程,对外经济贸易大学有法律硕士(J.M.)(法学、非法学)、工商管理硕士(MBA)(含EMBA)、翻译硕士(MTI)国际商务硕士、会计硕士、保险硕士、公共管理硕士、税务硕士、金融硕士、审计硕士、应用统计硕士、汉语国际教育硕士等专业硕士点,对外经济贸易大学精算学研究生专业《精算学综合》考试科目参考大纲如下:
一、考试性质
《精算学综合》是精算学硕士专业学位研究生入学统一考试的科目之一。《精算学综合》考试要求科学、公平、准确、规范地测评考生的精算学基本素质和综合能力,选拔适合从事保险精算学相关学习和科研的优秀人才入学。为国家培养国际化、复合型、高层次的精英人才。
二、考试要求
测试考生对于与金融数学(利息理论)和统计学有关的基本概念、基础立论的掌握和运用能
力
三、考试内容
第一部分 金融数学(利息理论)
第1章 利息度量方法
掌握实际利率、实际贴现率、名义利率、名义贴现率、利息效力、贴现效力的概念;
知道利息度量中所涉及的基本原则与基本假设;会用时间图建立价值方程,从而求出原始投资的本金、投资时期的长度、利率或本金在投资
期末的积累值。
1.1累积函数与实际利率
1.2单利
1.3复利
1.4贴现函数
1.5贴现率
1.6名义利率
1.7名义贴现率
1.8利息力
1.9利率概念辨析
第2章 等额年金
掌握标准年金、一般年金和永续年金的概念;
掌握推演年金在任意时刻现时值的代数表达式的方法;会计算在任意时刻的年金值,会求解年金的未知时间、未知利率问题。
2.1年金的现值
2.2年金的终值
2.3年金现值与终值的关系
2.4年金在任意时点上的值
2.5每年支付 m 次的年金
2.6连续支付的等额年金
2.7价值方程
第3章 变额年金
掌握变额年金的概念;
会计算变额年金的现值和积累值。
3.1递增年金
3.2递减年金
3.3复递增年金
3.4每年支付 m 次的变额年金
3.5连续支付的变额年金
3.6连续支付连续递增的年金
3.7连续支付连续递减的年金
第 4 章 收益率和收益分配
掌握收益率的概念;
会在单纯借贷业务和更广大的商业与金融业务领域中,通过对现金流动的分析,计算出某项资金运动的收益情况。
4.1收益率和投资分析
4.2币值加权收益率
4.3时间加权收益率
4.4再投资收益率
4.5收益分配
第 5 章 债务偿还方法
掌握偿还贷款的两种主要方法:分期偿还方法和偿债基金方法;
会计算在任何时刻的未偿还贷款余额,会划分还款对本金的偿还和利息的支付。
5.1等额分期偿还
5.2等额偿债基金
5.3变额分期偿还
5.4变额偿债基金
第6章 债券价值分析
掌握债券、股票的概念;
会计算债券、股票的价格、收益率和其在被购买后的一给定日期的价值。
6.1债券定价原理
6.2债券在任意时点上的价格和账面值
6.3分期偿还债券的价格
6.4可赎回债券的价格
第7章 利率风险管理
掌握久期、凸度和免疫的概念及其应用。
7.1马考勒久期
7.2修正久期
7.3有效久期
7.4凸度
7.5久期和凸度在债券价值分析中的应用
7.6免疫
7.7完全免疫
7.8现金流配比
第二部分 统计学
第1章 导论
掌握变量、数据、变量的分类、总体、样本的概念
第2章 数据的概括性度量
掌握均值、中位数、四分位数、众数、方差、标准差、标准分数、离散系数、偏度、峰度的概念;
会计算均值、中位数、四分位数、众数、方差、标准差、标准分数、离散系数。
第3章 概率与概率分布
掌握概率、随机变量、期望值、方差、二项分布、泊松分布、正态分布、指数分布、t 分布、 x2 分布、F 分布、参数、统计量、抽样分布、中心极限定理、标准误差的概念;
会计算二项分布、泊松分布、正态分布、指数分布、t 分布、x2 分布、F 分布的期望值、方差等。
第4章 参数估计
掌握估计量、估计值、点估计、区间估计、置信区间、置信水平、无偏性、有效性、一致性的概念;
会计算一个总体参数的区间估计(均值、方差、比例);理解两个总体参数的区间估计(均值、方差、比例)的思想。
第5章 假设检验
掌握原假设、备择假设、双侧检验、单侧检验、两类错误、显著性水平、检验统计量、拒绝域、P 值的概念;
会计算一个总体参数的检验;理解两个总体参数的检验和总体分布的检验思想。
第6章 多元回归分析
掌握回归分析、总体回归模型、总体回归方程、样本回归模型、样本回归方程的概念。